Depende. El tema es diferente, o un entorno post-apocaliptico de ciencia ficción (con caníbales, mutantes de diverso tipo, supervivencia,...) o un entorno más Edad Media fantástico (Dragones, Dioses, Hombres lobo, vampiros, magos,...). Igual tienes preferencias por uno o por otro de primeras.
Yo personalmente prefiero Skyrim, pero por poco. Y los bugs están bastante corregidos, diría que ahora mismo tiene más Fallout (y sus congelaciones). El mapa es más grande, el motor gráfico es bastante mejor,...
En caso de que elijas Fallout me pareció mejor Fallout 3 (además tiene mejores expansiones) que New Vegas. Pero también por poco también.
Resumiendo, pilla Skyrim y si te quedas con ganas de más (probablemente sí). Sigue con Fallout 3 y si aún sigues con ganas con New Vegas. Y si todavía no te ha servido tienes Oblivion esperandote xD